一、“石油冲击”对我国经济带来什么影响?（论文文献综述）
安雪柔[1]（2021）在《国际石油价格波动对我国物价水平的影响研究》文中进行了进一步梳理石油的自然属性及其从工业生产原料发展成为重要的战略资源,决定了石油在中国经济发展中至关重要的地位。在经济高速发展以及石油需求的对外依存度持续攀升的背景之下,我国只能被动接受国际石油价格变动带来的影响。在国际石油价格波动向我国石油市场传导的过程中,各行业会因其石油需求量的不同而受到不同程度的冲击,进而影响物价水平经济运行。因此,研究国际石油价格变动对我国物价水平的影响在理论上和现实中都具有重要意义。本文第一章阐述了本文的研究背景、意义、研究思路以及创新和不足点;第二章从不同角度对与主题相关的文献进行综述,并对文献中提出的研究思路的可取之处和不足之处进行评述;第三章阐述国内外石油价格波动状况,并从五个角度分析国际石油价格的波动原因;第四章介绍价格传导机制,基于油气产品、化工产品和食品的传导路径假设进行理论分析;第五章构建向量自回归模型,从实证角度分析每条传导路径的作用强度和有效性。本文的实证结果显示,国际石油价格波动能有效通过油气产品、化工产品和食品这三条传导路径冲击国内价格市场。在油气产品传导路径中,国际油价波动通过影响燃料动力购进价格指数来影响交通通讯类行业价格指数;在化工产品传导路径中,国际油价的波动通过影响化工原料购进价格指数来影响我国的生产者价格指数和消费者价格指数;在食品传导路径中,国际油价通过影响国际粮食价格来影响我国的食品价格指数。最后,基于这三条有效的传导路径,进一步对比研究三条传导路径有效性的强弱,由强至弱排序依次为:化工产品的传导路径、食品的传导路径和油气产品的传导路径,并据此提出政策建议。
杨玉婷[2]（2020）在《国际油价波动对中国实体经济的影响研究》文中指出在我国经济高速发展的过程中,石油是经济发展中所需要的重要能源之一。石油价格的变化,在很大程度上会影响与石油关联性很强的经济活动。根据数据显示,我国每年消耗的石油越来越多,油价的波动将与我国发展战略能否顺利推进密切相关。研究分析国际石油价格对我国实体经济的影响效应,对我国相关政策制定具有积极意义。首先对国际油价的定价标准进行了说明,并选定西德克萨斯轻质油（WTI）价格为本论文所说的国际石油价格;其次对实体经济进行概念界定,而实体经济与虚拟经济构成了经济整体。同时也分析了国际油价波动情况和中国实体经济现状。国际石油价格迅速上涨,在2018年10月达到70.76美元/桶。实体经济与虚拟经济之间必然存在一定的联系,所以本文分析了实体经济与虚拟经济的发展状况,发现我国实体经济在GDP中的占比不断下降,而虚拟经济在GDP中的占比不断上升。国际油价波动对实体经济影响的机理分析,主要从成本冲击效应、需求冲击效应、财富转移效应和货币政策效应这四个方面分析,并且认为如果国际石油价格上涨,那么企业的生产成本很有可能会随之增加,进而企业考虑利润问题就会减少要素投入,企业生产规模随之缩小,进而减少投资;如果国际石油价格上涨,物价在某种程度上也会随之上涨,居民会因此而减少消费,对消费需求带来负面影响;如果国际石油价格上涨,那么进口成本也会随之增加,而且抑制出口,出口减少,进而使总产出和总需求发生变动,这就使国家的总体财富发生转移;如果国际石油价格上涨,那么会引起通货膨胀,为了抑制通货膨胀,政府相关部门会实施紧缩性货币政策,即减少货币供应。基于理论分析,以2013年10月至2019年9月的月度数据为样本,利用了参数分位数回归模型和非参数分位数回归模型这两种计量模型分析方法,分析国际油价波动对实体经济GDP的影响,以及从成本冲击效应、需求冲击效应、财富转移效应和货币政策效应这四个方面分析选定变量,分析了国际油价波动分别对投资、消费、出口和货币供应量的影响。实证分析得出结论主要有:第一,国际石油价格对实体经济GDP产生一个“M型”的非线性影响;第二,国际石油价格对投资也产生了一个“M型”的非线性影响;第三,国际石油价格对消费产生了一个倒“U型”的非线性影响;第四,国际石油价格对出口产生了一个“M型”的非线性影响;第五,国际石油价格对货币供应量产生了一个倒“U型”的非线性影响。最后基于以上,并结合我国的实际经济运行,解释了为什么国际石油价格波动会对中国实体经济、投资、消费、出口和货币供应量起到抑制或是促进作用,并根据我国经济发展的实际情况解释了为什么国际油价波动对中国实体经济的影响效应与理论有所差异。最后根据理论和实证分析结果,并结合结论分析,给出了四点建议:转变经济的增长方式,减少对投资和对外贸易的过度依赖;改善国内石油定价机制,增强国内石油定价能力;增加科技研发投入,提高石油供给能力;树立节能消费理念,推动新能源的研发。
杨姗姗[3]（2020）在《我国汽车产业电动化转型的能源环境效应研究 ——基于CGE模型的测度与分析》文中提出改革开放以来,我国经济得到快速发展,人民生活获得显着改善。与此同时,经济发展也给我国能源环境带来了诸多问题。其中,汽车产业虽然作为我国经济的重要支柱产业,发挥着稳增长与保就业的重要作用,但汽车保有量的快速提升,也对资源与环境产生了巨大压力。其集中反应在汽车使用量快速增加带来大量石化能源消耗与产生大量二氧化碳排放等污染方面。作为推进绿色高质量发展的重要—环,国家高度重视,提出以汽车能源动力消费结构调整为抓手,推动汽车产业转型升级发展的重要政策,以此作为解决我国能源安全,减少碳排放问题的着力点。—般而言,我国汽车产业转型升级方向是动力电动化,使用共享化,以及驾驶智能化。其中动力电动化,即动力向新能源转型,是当前及今后—个时期我国汽车产业转型升级发展的重点。鉴于汽车产业链长、产值高、经济影响面大,推动其技术重大变动的产业政策必然会对相关产业乃至宏观经济带来较大影响。为了深入分析我国汽车产业动力电动化转型政策对各产业及其经济全局产生的能源环境影响,本文基于CGE理论模型构建了相应分析框架,力图给出汽车产业电动化转型政策的能源环境效应测度,分析评价相关政策效果。显然该研究具有为落实国家高质量绿色发展战略,推动汽车产业转型升级的政策评价提供经验数据支撑的重要现实意义。本文研究框架。1.导论。提出研究背景,综述相关文献,给出研究思路和框架。2.研究基础。基于一般均衡和投入产出基础理论,可计算—般均衡（CGE）理论模型,社会核算矩阵（SAM）理论方法等形成本文的研究基础。3.我国汽车产业发展政策。给出产业发展与转型升级的回顾评价,相关政策的归纳梳理。4.汽车产业-能源环境CGE模型的构建。基于汽车产业与能源环境的关系,划分国民经济产业部门,构建相关机制模型。5.SAM表编制。基于2017年中国投入产出表编制相应SAM矩阵,为CGE模型求解提供机制数据基础。6.汽车产业相关政策的能源环境效应测度与评价。包括碳税政策、电费补贴政策以及新能源汽车发展政策等。7.研究结论。本文在以下方面开展了创新性工作。与已有文献—般针对宏观政策构建CGE模型给予评价不同,本文基于我国针对微观目标精准施策的结构性调控政策评价需要,将汽车产业新能源相关微观支持政策与宏观碳税政策—起引入CGE模型,构建政策效应的模拟测度与评价框架。主要工作包括:1.提出我国汽车产业新能源动力转换对能源环境影响的测度与评价研究命题。2.基于汽车产业与能源环境的关系,划分国民经济产业部门,构建相关CGE机制模型。3.基于2017年中国投入产出表编制相应SAM矩阵。4.促进汽车产业新能源转换政策的能源环境效应模拟测度与评价。主要研究结论。1.新能源汽车的推广,可大幅度降低我国石化能源消耗和CO2排放,降低比例随着新能源车占比的上升而提高。但现阶段由于技术瓶颈,新能源车成本普遍高于传统燃油车平均成本。以现阶段新能源汽车技术水平,大幅提升新能源汽车的占比,将会提高社会经济成本,对GDP、投资及社会福利产生一定的抑制作用。2.碳税对能耗和减排具有—定的正面作用,但对宏观经济、投资及社会福利产生冲击。因此,碳税的征收应与国家整体经济与技术发展阶段相匹配。3.电费补贴的实施,能够降低化石能源特别是煤炭的消耗,同时减少整体碳排放量,有利于实现政策目的。同时,政策的实施,对我国宏观经济以及社会福利有着正面意义,具有较好的实施基础。
李文奇[4]（2020）在《国际油价变动对中国行业股票市场的影响研究》文中认为原油作为世界上主要的能源资源和工业生产的主要原料,在决定一国经济的发展方面发挥着至关重要的作用。改革开放以来,中国经济快速发展,这也使得能源消耗急剧增长,对石油的消费需求逐年上升。但我国产油贫瘠,大量的原油进口导致中国石油对外依存度不断上升。国际原油价格近十年来多次飙升、大幅下跌,原油价格的变动必定会对我国宏观经济及各个行业带来不可估算的影响。据此,本文研究了国际原油市场对中国股票市场行业层面的动态冲击影响,为我国政府制定政策以应对宏观经济波动提供依据,从而有助于我国的能源战略安全以及经济的稳定和可持续发展。首先,本文回顾和梳理了油价对宏观经济影响的文献。既有研究揭示了几个不同的渠道来解释油价冲击对宏观经济的传导机制,最直接的渠道为成本冲击效应,即油价上涨导致的生产投入成本上升使得经济产出下降。其他渠道包括收入转移效应和货币政策等,作为间接渠道对宏观经济造成影响。接着,分三部分回顾和梳理了国际油价对股票市场影响的文献,分别为:国际油价变动对整体股票市场的影响研究、国际油价变动对股票市场的非对称性研究以及国际油价变动对股票市场行业层面的研究,最新的研究动态关注石油与整体股票市场关系的时变性、非线性以及传递渠道,但尚未有文献对此进行行业层面下的深入讨论。其次,本文关于国际原油价格的变动及其对中国行业股票市场的传导路径进行了理论分析。随着经济全球化和石油期货市场的发展,原油不仅具有作为生产投入的商品属性,而且具有许多金融属性,长期均衡价格由供给和需求决定,而短期价格则依赖于存货和金融市场。国际油价变动对股票市场存在实体经济和金融市场联动效应的两个主要传导渠道,在长期,油价变化通过成本冲击效应、收入转移效应和货币政策等冲击实体经济进而影响股票市场;在短期,油价的短时间震荡由波动溢出效应通过金融市场联动对股票市场造成冲击影响。理论分析国际油价变动对中国股票市场冲击影响可以体现产业链和周期性的行业性质,并存在成本冲击效应以及溢出非对称性。再次,本文首先实证分析了国际原油价格变动对我国行业股票市场的长期冲击效应,并对可能存在的成本冲击效应进行了检验和分析。首先,使用EG协整模型和HJ变结构协整模型分析了国际原油价格和我国行业股票指数价格的长期均衡关系,EG协整模型考察了在整个研究区间内国际油价和行业股票指数是否存在固定的长期均衡关系,HJ协整模型则考察了存在两个结构突变点下国际油价和行业股票指数是否存在变化的长期均衡关系。接着,使用考虑到行业产量的宏观经济渠道下的EG协整和HJ协整方法对成本冲击效应进行了实证检验和分析。从次,本文接着实证分析了国际原油价格变动对我国行业股票市场的短期冲击效应,并对溢出非对称性进行了检验和分析。使用DY溢出指数实证分析了国际油价对我国行业股票指数的波动溢出效应,对现有的SAM非对称溢出指数算法进行了改进,使用改进后的SAM指数对可能存在的溢出非对称性进行了实证检验和分析。最后,本文根据上述分析得出了以下结论并据此提出了政策建议。研究发现:第一,国际原油价格变动对行业股票市场整体呈现负向影响,国际油价的上升会引起行业指数价格下降,特别的,国际油价对于上游资源行业中的石油开采行业为正向影响,对于非周期性行业不存在显着的影响;第二,金融危机期间国际油价对行业股票指数的影响机制发生了改变,危机期间受全球需求下降影响两者呈现正相关关系,危机后油价对行业股票指数恢复正常的影响机制,且影响程度呈现上升趋势;第三,国际油价变动对股票市场中的上游资源行业存在成本冲击效应,对其他行业不存在成本冲击效应;第四,在短期,国际油价对我国行业股票市场存在动态的波动溢出效应,对不同行业有着相似的影响趋势,对周期性行业的影响程度最大;第五,在短期,国际油价的波动对我国行业股票指数存在动态的溢出非对称性,负向波动在波动溢出效应中占据主导地位,行业股票市场对国际原油价格下跌更为敏感。根据研究结论,为应对国际原油价格变动的消极影响提出了政策建议:逐渐建立和完善我国的石油金融市场,提高中国在石油产业的话语权、争夺国际原油价格定价权;加快建设和完备我国原油储备体系,抵御国际原油价格波动;优化国内成品油定价机制;建立完善风险监测系统,继续推进包括股票市场在内的金融市场改革。
王珏帅[5]（2019）在《主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究》文中提出2008年美国次级贷款危机诱发的金融风暴、全球经济衰退以及“救市”实践显示:尽管核心发达经济体、小型发达经济体以及新兴市场经济体都有各不相同的实际经济周期,但全球主要经济体的经济与金融表现出被称之为“全球金融周期”的高度相关性。而驱动全球金融周期根源即是流动性外溢（Monetary Spillover）。在过去10年里,由发达经济体的流动性管理和溢出效应所驱动的全球经济高度相关带来了一些积极的影响,同时也可能产生严重的副作用。那么,主要经济体的流动性管理对中国经济的溢出效应是积极的,还是消极的?是短期的,还是长期的?是整体性的,还是局部性的?这些重大问题目前尚没有得到充分的论证。在中国经济结构转型的关键时期,在世界主要经济体和地区的经济形势、政策立场及政治走向高度不确定性的背景下,流动性外溢风险是中国学界和政府有关部门亟待解答一个的重大问题。为了回答这一问题,本文以“主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应”为题,尝试从宏观经济、产业活动以及金融市场三个方面,就主要经济体流动性对中国经济的溢出效应进行系统研究。本文首先回顾了有关流动性管理的国际溢出效应传导机制、影响效果,以及主要经济体流动性管理对中国影响的文献资料:而后考察了 20世纪90年代以来三次金融危机发展历程（互联网泡沫危机、美国次级贷款泡沫危机以及欧洲主权债务危机）、危机前后主要经济体流动性管理的历史;接着构建了一个包含美国、欧元区、日本、中国四大经济体的GPM-4模型,分析了美国、欧元区和日本的3种流动性管理手段对我国9个关键宏观经济变量的影响;随后利用FAVAR模型,研究了 G7经济体的流动性对我国工业、农业、房地产业、消费品零售业、对外贸易以及外商直接投资六种主要产业活动的溢出影响,以及各行业中流动性溢出效应的传导机制;最后,基于由15个主要经济体构成的GVAR模型,利用广义脉冲响应分析、反事实分析等方法,探讨了主要经济体流动性管理对我国金融市场的溢出效应。本文研究发现:第一,流动性变化是塑造全球经济金融走向的重要因素。主要经济体的流动性管理不仅存在协同性,而且主要经济体的流动性管理方向多次转向、手段丰富,且流动性管理规模庞大。第二,主要经济体的流动性管理对我国主要宏观经济变量产生了一定影响,但不是主导因素。不同类型的流动性冲击对我国宏观经济的影响机制和效果存在差异,其中:货币冲击的瞬时效果最强,信贷条件和基准利率冲击对中国宏观经济波动的长期贡献度更大;G3经济体中美国的流动性管理对中国宏观经济影响最大,欧元区次之,日本的影响最小;流动性冲击对中国宏观经济变量的影响主要体现在短期,20个季度之后影响基本被完全吸收。第三,主要经济体的流动性管理对我国主要产业活动产生了明显的溢出效应。短期内以扩张效应为主,但部分行业表现出一定的滞后和反复;瞬时冲击对我国主要产业活动的影响大约在6个月左右达到稳定状态,长期来看流动性冲击对我国各产业活动变量预测方差都有一定的解释力,但不起主导作用;流动性冲击对大类产业部门影响的传导机制总体上遵循从初始生产资料价格和生产活动向最终产品价格和生产活动传递的过程,但对细分产业活动影响的传导机制具有较大差异。第四,主要经济体的流动性管理对我国金融市场产生了明显的溢出效果。不同经济体、不同的流动性管理方式对中国金融市场的瞬时冲击和长期贡献有较大差异,其中,非常规货币政策冲击对中国金融波动的贡献度更高,中国长期债券利率对主要经济体流动性冲击更敏感。本文的主要边际贡献和创新之处体现在以下四个方面:第一,本文系统研究了主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应,分别从宏观经济、产业活动、金融市场三个方面进行了系统深入的研究,弥补了现有国内外研究的不足。第二,本文尝试拓展了国际货币基金组织研发的GPM分析框架,构建了中美欧日四大经济体构成的GPM-4模型,并首次将其用于分析主要经济体流动性对中国宏观经济的溢出效应。第二,本文基于FAVAR模型探讨了主要经济体流动性管理对中国主要产业活动的溢出效应,首次从产业层面研究了流动性管理的国际溢出效应,进一步丰富了流动性溢出领域的研究内容。第四,本文对全球15个国家构建了 GVAR模型,系统讨论了美国、欧元区经济体、亚洲经济体、其他经济体的常规与非常规货币政策对中国股、债、汇三个市场的溢出效应,在研究内容、研究方法、样本覆盖等方面完善和补充了现有的文献资料。
叶淑萍[6]（2019）在《国际油价时变跳跃对中国工业部门的冲击效应研究》文中研究表明近年来,国际原油市场波动剧烈,油价跳跃愈发频繁。随着我国工业化的持续推进,国内原油日益扩大的供需缺口导致原油进口依存度持续攀升,工业部门对油价跳跃也愈发敏感。在此背景下,研究国际油价跳跃特征,探究油价跳跃对中国工业部门的冲击效应,能够为政府和相关部门提供如何应对油价跳跃冲击、提高市场稳定性的政策建议,同时也能提醒投资者密切关注原油市场风险。本文以国际原油市场和我国工业部门作为主要研究对象,利用跳跃波动系列模型（ARMA-GARCH-ARJI、ARMA-EGARCH-ARJI（-θt））对原油收益率的时变跳跃行为进行了刻画。在此基础上,从大小、方向、非对称性、滞后效应四个角度,在整体、类别、典型三个层面,全面分析了国际油价时变跳跃对中国工业部门的具体影响,并且对产生影响的原因进行了分析。本文研究结论如下:第一,国际原油收益率的波动中存在跳跃行为,跳跃行为与市场未能预期的突发事件有关,跳跃的强度和幅度都会随时间改变。第二,国际油价跳跃对我国工业部门整体、大部分子行业的影响存在非对称效应,表现为正向跳跃对其指数收益率没有显着影响,而负向跳跃产生了显着的同向影响;不同向跳跃对可选行业和公用行业均没有显着影响;企业层面,正向跳跃对中石油、万华化学和华能国际三个企业产生同向影响,负向跳跃只对中石油和华能国际产生同向冲击效应,上汽集团对油价跳跃没有显着反应。第三,国际油价跳跃当期对工业部门整体、大部分子行业以及典型企业有显着的风险冲击,使其在当期产生过度反应,在之后一至二期进行回调和修正。公用行业指数收益率和上汽集团股价变化率的波动率对国际油价跳跃的过度反应和回调修正均滞后一期,可选行业指数收益率没有明显反应。根据研究结果,本文提出了完善中国原油期货市场机制,进行成品油价格市场化改革,完善石油战略储备体系,加大对新能源开发与使用的扶持力度等有关政策启示。
高圆[7]（2019）在《结构性冲击对我国石化企业绩效影响的研究 ——国际油价波动的中介效应》文中研究说明石油是重要的能源和基础原材料,其价格波动对中国石化企业具有重大影响。随着世界产业结构格局的不断调整,高能耗产业逐步转移至发展中国家,国际油价波动对能耗较高、原油进口依存度较大的发展中国家经济影响较大。而最大的发展中国家就是中国,中国是世界上最大的石油进口国,海关总署数据显示中国原油对外依存度已从2017年的67.4%,增长至2018年的72.3%。进口依存度的提高将导致国际油价波动对国内经济的影响更加显着。近年来国际石油问题研究的一个重点是重新审视导致国际油价波动的结构性原因,结构性冲击对国际油价波动和我国石化企业带来的影响也在逐渐地増大。石化企业不仅作为能源的主要供应者,更是材料工业的支柱之一。因此,从我国实际出发,研究结构性冲击对我国石化企业绩效带来的影响,理清结构性冲击、国际油价波动与我国石化企业绩效的关系,对我国石化企业的持续稳定发展意义重大。本文基于油价冲击分解视角,研究结构性冲击对我国石化企业绩效的影响。首先介绍研究背景与意义、国内外研究现状及评述,着重阐释结构性冲击如何影响我国石化企业绩效,明确研究内容、方法和技术路线;在此基础上阐述结构性冲击、国际油价和石化企业相关概念,阐释相关理论;其次,对结构性冲击、国际油价波动与我国石化企业绩效的关系进行分析,提出研究假设,构建被解释变量为石化企业绩效,解释变量为经济总需求冲击,石油供给冲击和石油特定需求冲击的我国石化企业绩效影响的回归模型;再次,对结构性冲击、国际油价波动与我国石化企业绩效之间的关系进行实证分析,明确数据来源和样本的选择,利用STATA软件进行描述性统计和相关性分析,在此基础上对结构性冲击影响我国石化企业绩效的主效应和国际油价波动的中介效应进行检验;最后,针对第4章的实证分析结果,从企业角度针对石油供给冲击对我国石化企业绩效的负向影响,提出我国石化企业应对结构性冲击提高企业绩效的对策。
耿文均[8]（2019）在《石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析》文中提出通过经济学动态模拟分析,估计全球经济与政治走向,是人文地理学的经济地理学分析的重要任务。2018年5月8日,美国宣布单方面退出伊核协议并开启对伊一系列制裁,其中包括禁止伊朗石油出口并要求世界其他国家也断绝与伊朗的石油往来,否则会对与伊朗继续交易的国家进行连带制裁,其目标是“零”封伊朗石油出口。这一事件的发生无疑会给国际石油市场,进而对全球各个国家或地区的宏观经济和世界经济地理格局造成冲击。这是一项复杂的经济地理学工作,涉及大量实际数据。为此本文建立了一个动态CGE（Computable General Equilibrium,CGE）模型并采用计算地理学方法分析这个现实问题。模型和计算体系设定了两种情景进行对比分析:第一种是没有任何政策冲击的全球所有国家或地区按照政策冲击前的发展趋势进行发展的基准情景,第二种是在美国制裁政策情况下假定伊朗石油出口量为零的美制裁政策情景,用以分析当伊朗完全停止出口石油时对全球各个经济体的宏观经济的影响及其可能的地缘政治经济冲击。文章选取的分析对象包括美国、欧盟、中国、日本、俄罗斯、印度、伊朗七大经济体,研究的内容是这7个国家（地区）的GDP、能源消费及进口、产业部门的发展、各区域的进出口的受影响状况,并在此基础上为我国提供必要的政策建议以保障我国能源安全及经济平稳增长。本文的主要研究结论如下:（1）在基准情景下,中国的GDP总量将在2033年超过美国和欧盟,成为全球第一大经济体。发展中国家的GDP增速普遍高于发达国家,其中,印度将成为GDP增速最快的国家,日本成为GDP增速最慢的国家;（2）美制裁政策对全球总体的经济发展造成了负面冲击,其中,美制裁政策对美国的GDP增长短期有益但长期不利,对伊朗的GDP增长造成严重冲击;该政策冲击对欧盟、中国、日本、印度的经济增长均造成不同程度的负向影响,对俄罗斯的GDP产生正向影响,但是同时也会给俄罗斯带来经济结构更加单一化的变化结果;（3）美制裁政策冲击不同程度地降低了除伊朗以外的其他六个国家或地区的石油和煤油制品的能源消费量,且其降低速度逐年加快,作为替代能源,均加大了对天然气和其他某种能源的消费。政策冲击使伊朗增加了对石油、煤、煤油制品和电力能源的消费,但是减少了对天然气的消费量。其中,在政策冲击下,伴随着欧盟和日本整体经济状况的增长放缓,二者对各类能源的总消费量也有所下降;（4）美制裁政策冲击使得七个国家或地区均减少了对石油以及煤油制品的进口,其中,美国还加大了对石油的生产以及出口,伊朗几乎不再进口石油,也大幅度降低了对其他能源的进口,这将迫使中国、印度、日本等国家产业结构产生调整;（5）美制裁政策冲击能够改变各国的产业结构,美国、欧盟、中国、俄罗斯、日本、印度六个区域的原油产业受到的正向冲击最大,原油产业产值出现不同程度的增长且增速逐年加快。同时政策冲击也对这些国家或地区的某些产业造成负面影响,其中,第一产业和第二产业中的高耗能产业受到的负向冲击程度较大,第三产业受到的负向冲击程度较小。政策冲击几乎摧毁了伊朗的经济发展,其大多数产业产值均大幅降低,尤其是原油产业损失惨重;（6）美制裁政策冲击对俄罗斯的对外贸易有益,对美国的对外贸易几乎没有产生冲击,对欧盟、中国、日本、印度的对外贸易造成负面影响,更对伊朗的进出口贸易造成了严重打击。文章完整地探索了一个地理学意义的全球经济发展和经济地理结构模拟框架,它所获得的科学结论有助于我国应对不断变化的国际经济形势。由于国际形势的变化和美国政府的不确定性,本文得到的结论可能会有一定的不确定性,但是作为一个定量的国际经济地理研究的分析框架,其对世界经济地理格局的走势模拟已经完成。
秦松昆[9]（2019）在《多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究》文中指出原油对世界各经济体而言都是不可或缺的重要战略资源。随着第一张石油期货合约的发出,国际原油市场与金融市场迅速紧密结合,国际原油的定价规则更加复杂,价格波动也愈发频繁,股票市场对于国际油价的波动的敏感性逐年攀升。我国作为原油需求大国,国际油价的波动不仅仅在微观层面直接对我国股市造成冲击,而且往往通过宏观经济间接影响股票市场走势。目前我国股市仍属于新兴市场,相对于发达国家成熟股票市场对外来冲击和风险的抵抗能力较差。因此,深入考察国际原油价格与我国股市的联动性,一方面能够加深对于国际原油价格对股市冲击的传导机制的认识,另一方面对于证券市场监管部门防范金融风险和投资者规避投资风险也至关重要。本文首先对国内外相关研究进行了回顾和整理,对国际原油市场形成和发展、国际原油定价体系以及油价波动的冲击效应的相关理论进行了阐述。以此为理论基础,展开本文关于多元框架下国际原油价格与我国股市联动性的研究。本文采用2005年1月至2017年12月的月度数据,在布伦特原油现货价格与上证综合指数的基础上,引入人民币对美元汇率、工业增加值以及进出口贸易总额三个宏观经济指标建立多元分析框架,对多元框架下国际原油价格与我国股市的联动性进行实证研究。在实证分析方面,首先采用线性协整检测模型与非线性阈值协整检测模型分别研究了多元框架下国际原油价格与中国股票市场的长期均衡关系,为了保证协整关系的准确识别,对结果进行了稳健性检验。结果发现:第一,时间跨度内,国际原油价格与中国股票市场之间存在联动性,即存在长期均衡关系。第二,国际原油价格与中国股市的协整关系是非线性的,在2008年3月以及2012年12月发生了两次内生性结构突变,前者接近2008年9月以雷曼兄弟控股公司倒闭为标志的美国次贷危机爆发,而后者则与2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表大会有关。值得关注的是,由金融危机之前到危机后,国际原油价格与我国股市的相关性大幅增加。第三,多元框架下变量间协整关系的存在也表明,本文引入的人民币对美元汇率、工业增加值与进出口贸易总额在解释国际原油价格波动对我国股票市场冲击效应上发挥了重要的作用。在此基础上,本文采用Toda-Yamamoto因果检测考察多元框架下变量间的长期因果关系,结果发现:第一,国际油价对于我国股票市场的直接冲击是持续存在的。第二,国际油价对我国对外贸易规模的冲击是持续存在的。第三,国际油价本质上是一个外生变量,不受本文所选取任何变量的影响。第四,宏观经济因素是传递国际原油价格对我国股市影响的重要渠道,我国股票市场不仅直接受到国际原油价格波动的影响,还通过相关宏观经济因素间接受国际原油价格的冲击。基于以上研究结论对政府部门以及金融市场投资者提出针对性的政策建议和投资指导。以期减少原油价格波动对我国宏观经济以及包含股市在内的资本市场的冲击,维护金融市场稳定。
曹蒲菊[10]（2019）在《基于混频数据模型的国际能源市场油价波动对中国宏观经济影响效应研究》文中认为国际油价作为联动石油需求与国际经济、国家政府、能源行业的重要指标,其剧烈波动会给石油生产、加工、消费、贸易等企业等带来不可测量的风险。自1998年和2000年两次油价改革后,国内原油和成品油价格的国际接轨使得中国石油进口更易受国际油价波动影响。加之金融危机、减产及新兴经济国家的大量需求等进一步加剧了石油价格的不稳定性。中国作为全球最大的石油净进口国家,在面对国内经济飞速发展引致的石油供需缺口,以及外部全球石油储量下滑,世界各经济体对石油产地争夺激烈的双重压力下,石油价格的剧烈波动将严重影响着我国的国民经济安全和国家安全。因此梳理国际油价波动的影响因素和国际油价波动对宏观经济的传导路径,构建计量模型考察并确认国际油价对我国经济的影响效应,将对深入剖析国际能源市场价格对宏观经济运行以及我国在面对国际油价波动时制定相关战略政策具有重要的理论与现实意义。本文通过梳理国内外有关原油市场与宏观经济的相关研究成果发现,油价上涨是否已经成为阻碍中国经济的发展的主要因素之一,还没有一致性结论。且油价波动与中国宏观经济关系分析中指标频率不一致的考虑也相对较少。因此,基于变量数据特征以及经济系统惯性作用,构建能综合利用季度数据和月度数据的MIDAS-AR模型,通过总量分析、时段分析、核心行业的分析,确定国际油价变动对中国宏观经济的影响效应。本文的研究结论包括:1.总量分析测度油价波动对中国季度GDP的综合影响,得出国际油价波动对中国GDP变动具有一定惯性（翘尾效应）,平均影响效应达到了0.9814%。在1992年-2018年国际油价波动对GDP存在正向的冲击作用,即油价上涨1%,会促使中国GDP增加0.018979%。2.时段分析得出,国际油价上涨和下跌对我国GDP产出呈现非对称性特征。具体而言,在油价上涨期间,国际油价对GDP存在正向的冲击作用,即油价上涨1%,会促使中国GDP增加0.043919%;在油价下跌期间,国际油价对GDP存在负向的冲击作用,即油价上涨1%,会使中国GDP减少0.013140%。且油价上涨对中国宏观经济的影响程度明显大于油价下跌对中国宏观经济的影响程度。3.核心行业分析表明,国际油价对我国工业行业产生了显着影响,即油价上涨1%,会促使中国工业总产值增加0.053591%。油价对工业的伴随效应对整个国民经济具有不可磨灭的贡献作用,且需求冲击下引发的油价高涨会促使工业经济的扩张。同时也发现油价对工业行业的作用显着大于油价波动对整个宏观经济的影响。
二、“石油冲击”对我国经济带来什么影响?（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、“石油冲击”对我国经济带来什么影响?（论文提纲范文）
（1）国际石油价格波动对我国物价水平的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容与方法 |
| 第三节 本文创新点与不足 |
| 一、创新点 |
| 二、不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 国外研究综述 |
| 第二节 国内研究综述 |
| 一、国际石油价格波动对国内物价的影响研究 |
| 二、国际石油价格波动影响国内物价的传导机制研究 |
| (一)基于具体价格指数的传导机制研究 |
| (二)基于油气产品、化工产品和食品传导机制的研究 |
| (三)基于工资、利率、产出、货币政策传导机制的研究 |
| (四)基于贸易出口、产品供需、产业传递传导机制的研究 |
| 三、国际石油价格波动影响中国宏观经济的实证研究 |
| 第三节 文献述评 |
| 第三章 石油价格波动状况及原因分析 |
| 第一节 国际石油价格波动状况及原因分析 |
| 一、国际石油价格波动状况分析 |
| 二、国际石油价格波动原因分析 |
| (一)市场供求不平衡 |
| (二)美元汇率波动 |
| (三)地缘政治不稳定 |
| (四)期货市场的投机行为 |
| (五)其他影响因素 |
| 第二节 中国石油市场概况 |
| 第四章 国际石油价格影响物价水平的传导机制研究 |
| 第一节 国际石油价格影响物价水平的机制分析 |
| 第二节 国际石油价格影响物价水平的传导路径 |
| 一、油气产品的传导路径分析 |
| 二、化工产品的传导路径分析 |
| 三、食品的传导路径分析 |
| 第三节 本章小结 |
| 第五章 国际石油价格波动影响国内物价的实证分析 |
| 第一节 模型设定 |
| 第二节 油气产品传导路径的实证分析 |
| 一、数据选取说明 |
| 二、向量自回归模型 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后期选择 |
| 三、变量外生性检验——格兰杰因果检验 |
| 四、脉冲响应函数 |
| 五、方差分解 |
| 第三节 化工产品传导路径的实证分析 |
| 一、数据选取说明 |
| 二、向量自回归模型 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后期选择 |
| 三、变量外生性检验——格兰杰因果检验 |
| 四、脉冲响应函数 |
| 五、方差分解 |
| 第四节 食品传导路径的实证分析 |
| 一、数据选取说明 |
| 二、向量自回归模型 |
| (一)单位根检验 |
| (二)最优滞后期选择 |
| 三、变量外生性检验——格兰杰因果检验 |
| 四、脉冲响应函数 |
| 五、方差分解 |
| 第五节 本章小结 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（2）国际油价波动对中国实体经济的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 实体经济相关理论研究现状 |
| 1.2.2 国际油价波动对中国实体经济影响研究现状 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 相关基础理论 |
| 1.3.1 国际油价定价标准 |
| 1.3.2 实体经济理论 |
| 1.3.3 国际油价波动对实体经济影响的机制理论 |
| 1.4 研究内容与可能创新点 |
| 2 相关计量模型理论介绍 |
| 2.1 传统分位数回归模型 |
| 2.2 非参数分位数回归模型 |
| 3 国际油价波动与中国实体经济状况分析 |
| 3.1 国际油价波动状况 |
| 3.2 中国实体经济状况 |
| 4 国际油价波动对实体经济影响的实证分析 |
| 4.1 变量选择与数据来源 |
| 4.2 模型构建 |
| 4.3 实证分析 |
| 4.3.1 描述性统计分析 |
| 4.3.2 单位根检验 |
| 4.3.3 模型估计结果与分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.2.1 转变经济的增长方式,减少对投资和对外贸易的过度依赖 |
| 5.2.2 改善国内石油定价机制,增强中国在国际市场的石油定价能力 |
| 5.2.3 增加科技研发投入,提高石油供给能力 |
| 5.2.4 树立节能消费理念,推动新能源的研发 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）我国汽车产业电动化转型的能源环境效应研究 ——基于CGE模型的测度与分析（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 相关背景 |
| 1.1.2 研究现实意义 |
| 1.1.3 研究理论意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 产业升级理论 |
| 1.2.2 汽车产业相关研究 |
| 1.2.3 能源环境理论与政策 |
| 1.2.4 CGE模型相关研究 |
| 1.2.5 文献评述 |
| 1.3 研究主题与框架 |
| 1.4 研究方法与创新性工作 |
| 第2章 CGE模型理论基础 |
| 2.1 基础理论 |
| 2.1.1 一般均衡理论 |
| 2.1.2 投入产出分析理论 |
| 2.2 模型构建基本原理 |
| 2.2.1 经济主体行为模型 |
| 2.2.2 模型的闭合 |
| 2.2.3 模型的检验 |
| 2.3 社会核算矩阵理论 |
| 2.3.1 社会核算矩阵概念 |
| 2.3.2 社会核算矩阵作用 |
| 2.3.3 社会核算矩阵理论基础 |
| 第3章 我国汽车产业发展政策 |
| 3.1 汽车产业发展历程 |
| 3.2 汽车产业转型与升级 |
| 3.3 新能源汽车支持政策 |
| 第4章 汽车产业-能源环境CGE模型 |
| 4.1 模型设计 |
| 4.1.1 模型假设 |
| 4.1.2 模型框架 |
| 4.2 部门划分 |
| 4.3 CGE模型设计 |
| 4.3.1 生产模块 |
| 4.3.2 收入分配与储蓄模块 |
| 4.3.3 消费需求模块 |
| 4.3.4 对外贸易模块 |
| 4.3.5 模型均衡与闭合 |
| 4.3.6 能耗碳排放模块 |
| 4.3.7 社会福利模块 |
| 第5章 模型数据基础:SAM表 |
| 5.1 社会核算矩阵(SAM)编制 |
| 5.1.1 社会核算矩阵(SAM)基本结构 |
| 5.1.2 社会核算矩阵(SAM)编制原理 |
| 5.1.3 宏观SAM编制 |
| 5.1.4 汽车产业能耗碳排放专项SAM编制 |
| 5.2 参数标定 |
| 5.3 模型求解 |
| 5.4 模型检验 |
| 5.4.1 一致性检验 |
| 5.4.2 平衡性检验 |
| 5.4.3 敏感性检验 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 汽车产业政策能源环境效应 |
| 6.1 碳税政策效应 |
| 6.1.1 政策情景 |
| 6.1.2 模拟测度 |
| 6.2 新能源汽车使用电费补贴政策效应 |
| 6.2.1 政策情景 |
| 6.2.2 模拟测度 |
| 6.3 新能源汽车发展效应 |
| 6.3.1 政策情景 |
| 6.3.2 模拟测度 |
| 第7章 研究结论 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 汽车产业政策优化分析 |
| 7.3 启示与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（4）国际油价变动对中国行业股票市场的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 问题的提出 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容和框架 |
| 第三节 可能的创新点和不足 |
| 一、研究可能的创新点 |
| 二、研究可能的不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 国际油价变动对宏观经济影响的研究 |
| 第二节 国际油价变动对股票市场的影响研究 |
| 一、国际油价变动对整体股票市场的研究 |
| 二、国际油价变动对股票市场的非对称性研究 |
| 三、国际油价变动对股票市场行业层面的研究 |
| 第三节 已有研究评价 |
| 第三章 国际油价变动对行业股票市场的传导路径分析 |
| 第一节 国际原油价格的形成 |
| 一、供给 |
| 二、需求 |
| 三、存货 |
| 四、金融市场 |
| 第二节 国际油价变动对股票市场的传导路径 |
| 第三节 本章小结 |
| 第四章 国际油价变动对行业股票市场的长期冲击效应分析 |
| 第一节 计量模型 |
| 一、EG协整检验 |
| 二、HJ变结构协整检验 |
| 第二节 数据选取及说明 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、协整检验 |
| 二、长期冲击效应分析 |
| 第四节 国际油价变动的成本冲击效应检验和分析 |
| 一、协整检验 |
| 二、成本冲击效应分析 |
| 第五节 本章小结 |
| 第五章 国际油价变动对行业股票市场的短期冲击效应分析 |
| 第一节 计量模型 |
| 一、波动率的测度和分解 |
| 二、DY溢出指数 |
| 三、改进的SAM非对称溢出指数 |
| 第二节 数据选取及说明 |
| 第三节 实证分析 |
| 一、静态分析 |
| 二、动态分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（5）主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题的现实背景 |
| 1.1.2 选题的理论背景 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 结构安排与论文框架图 |
| 1.3.1 结构安排 |
| 1.3.2 论文框架图 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 文献回顾与评价 |
| 2.1 流动性管理的国际溢出效应传导机制研究 |
| 2.1.1 流动性溢出效应传导机制的早期研究 |
| 2.1.2 常规货币政策国际溢出效应的传导机制 |
| 2.1.3 量化宽松政策国际流动性溢出效应传导机制 |
| 2.2 流动性管理的国际溢出效应实证研究 |
| 2.2.1 流动性管理的宏观溢出效应 |
| 2.2.2 流动性管理的产业溢出效应 |
| 2.2.3 流动性管理的金融溢出效应 |
| 2.3 主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应研究 |
| 2.4 小结与评述 |
| 3 三次金融危机与主要经济体流动性管理的历史考察 |
| 3.1 互联网泡沫危机与流动性管理 |
| 3.1.1 互联网泡沫膨胀与破裂 |
| 3.1.2 互联网泡沫破裂前的流动性状况 |
| 3.1.3 互联网泡沫危机中的流动性管理 |
| 3.2 美国次贷危机与流动性管理 |
| 3.2.1 美国次贷危机与大衰退 |
| 3.2.2 美国次贷危机爆发前的流动性状况 |
| 3.2.3 美国次贷危机与“大衰退”中的流动性管理 |
| 3.3 欧洲债务危机与流动性管理 |
| 3.3.1 欧洲债务危机的形成与蔓延 |
| 3.3.2 欧洲主权债务危机中的流动性管理 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 主要经济体流动性管理对我国宏观经济的溢出效应 |
| 4.1 GPM分析框架概述、特征与发展现状 |
| 4.1.1 GPM分析框架概述与全球化应用 |
| 4.1.2 GPM分析框架的特征与优势 |
| 4.2 GPM-4模型设置 |
| 4.2.1 稳态水平的随机过程的设定 |
| 4.2.2 G3经济体的行为方程设定 |
| 4.2.3 中国经济行为方程的设定 |
| 4.3 GPM-4模型的参数校准与贝叶斯估计 |
| 4.3.1 参数估计方法的选择 |
| 4.3.2 样本与数据 |
| 4.3.3 参数校准与先验分布设定 |
| 4.3.4 贝叶斯估计结果 |
| 4.4 主要经济体流动性管理对中国宏观经济变量影响的模拟 |
| 4.4.1 主要经济体流动性管理及中国关键宏观经济变量界定 |
| 4.4.2 数值模拟分析 |
| 4.4.3 方差分解分析 |
| 4.4.4 结果讨论 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 主要经济体流动性管理对我国产业活动的溢出效应 |
| 5.1 模型概述与样本选择 |
| 5.1.1 FAVAR模型概述 |
| 5.1.2 FAVAR模型的适用性分析 |
| 5.1.3 样本选择 |
| 5.2 指标选取与因子处理 |
| 5.2.1 主要经济体流动性指标 |
| 5.2.2 工业活动指标 |
| 5.2.3 农业活动指标 |
| 5.2.4 房地产业活动指标 |
| 5.2.5 消费品零售业活动指标 |
| 5.2.6 对外贸易活动指标 |
| 5.2.7 外商直接投资活动指标 |
| 5.3 实证检验 |
| 5.3.1 单位根检验与滞后阶数选择 |
| 5.3.2 脉冲响应分析 |
| 5.3.3 方差分解分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 主要经济体流动性传导机制的检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 主要经济体流动性管理对我国金融市场的溢出效应 |
| 6.1 GVAR模型概述 |
| 6.1.1 GVAR模型简介与发展 |
| 6.1.2 GVAR模型基准框架 |
| 6.1.3 GVAR模型估计与求解方法 |
| 6.2 主要经济体GVAR模型构建、样本选择与数据处理 |
| 6.2.1 主要经济体GVAR模型的构建 |
| 6.2.2 样本选择与数据处理 |
| 6.3 基于GVAR模型的实证分析 |
| 6.3.1 GVAR模型相关检验 |
| 6.3.2 广义脉冲响应分析 |
| 6.3.3 广义方差分解分析 |
| 6.3.4 基于GVAR模型的反事实分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 在学期间发表的科研成果 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）国际油价时变跳跃对中国工业部门的冲击效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与研究思路 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究思路 |
| 1.3 可能的创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 国内外研究综述 |
| 2.1.1 国际油价波动特点 |
| 2.1.2 对宏观经济的影响 |
| 2.1.3 对股票市场的影响 |
| 2.1.4 对相关行业的影响 |
| 2.1.5 国际油价波动影响的传导机制 |
| 2.2 文献评述 |
| 第三章 国际油价跳跃影响我国工业部门的作用路径分析 |
| 3.1 成本效应 |
| 3.2 存货投资效应 |
| 3.3 风险传递 |
| 3.4 资本逐利机制 |
| 第四章 研究方法 |
| 4.1 ARMA-EGARCH-ARJI模型 |
| 4.1.1 ARMA-GARCH-ARJI模型 |
| 4.1.2 ARMA-EGARCH-ARJI(-θt)模型 |
| 4.1.3 包含外部变量的ARMA-EGARCH模型 |
| 4.2 模型定阶方法 |
| 第五章 实证结果分析 |
| 5.1 数据来源 |
| 5.2 统计描述与平稳性检验 |
| 5.3 国际原油收益率的波动特征分析 |
| 5.4 国际油价时变跳跃对工业部门的冲击效应分析 |
| 5.4.1 整体分析 |
| 5.4.2 分行业分析 |
| 5.4.3 典型企业分析 |
| 第六章 结果讨论与分析 |
| 6.1 国际油价的时变跳跃特征 |
| 6.2 国际油价时变跳跃对中国工业部门的影响 |
| 6.2.1 国际油价时变跳跃对中国工业部门的影响具有非对称性 |
| 6.2.2 国际油价时变跳跃对中国工业部门的影响具有滞后效应 |
| 第七章 结论与政策启示 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 政策启示 |
| 7.2.1 完善原油期货市场机制 |
| 7.2.2 进行成品油价格市场化改革 |
| 7.2.3 完善石油战略储备体系 |
| 7.2.4 加大对新能源开发与使用的扶持力度 |
| 7.3 本文不足之处 |
| 附录 国际油价跳跃相关事件一览表(2015-2017) |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）结构性冲击对我国石化企业绩效影响的研究 ——国际油价波动的中介效应（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 创新点摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 评价 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 结构性冲击 |
| 2.1.2 国际油价 |
| 2.1.3 石化企业 |
| 2.1.4 企业绩效 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 国际油价决定机制 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 结构性冲击对我国石化企业绩效影响的研究假设及模型构建 |
| 3.1 结构性冲击对我国石化企业绩效影响的研究假设 |
| 3.1.1 经济总需求冲击对我国石化企业绩效影响 |
| 3.1.2 石油供给冲击对我国石化企业绩效的影响 |
| 3.1.3 石油特定需求冲击对我国石化企业绩效的影响 |
| 3.2 结构性冲击对国际油价波动影响的研究假设 |
| 3.2.1 经济总需求冲击对国际油价波动的影响 |
| 3.2.2 石油供给冲击对国际油价的影响 |
| 3.2.3 石油特定需求冲击对国际油价波动的影响 |
| 3.3 国际油价波动对我国石化企业绩效影响的研究假设 |
| 3.4 国际油价波动的中介作用的研究假设 |
| 3.4.1 在经济总需求冲击对企业绩效影响中的中介作用 |
| 3.4.2 在石油供给冲击对企业绩效影响中的中介作用 |
| 3.4.3 在石油特定需求冲击对企业绩效影响中的中介作用 |
| 3.5 模型的构建 |
| 3.6 本章小节 |
| 第4章 结构性冲击对我国石化企业绩效影响的实证分析 |
| 4.1 数据与样本 |
| 4.2 实证分析 |
| 4.2.1 描述性统计 |
| 4.2.2 相关性分析 |
| 4.2.3 主效应检验 |
| 4.2.4 中介效应检验 |
| 4.2.5 结果讨论 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 我国石化企业应对结构性冲击提高企业绩效的对策 |
| 5.1 调整战略规划 |
| 5.1.1 建立企业石油战略储备体系 |
| 5.1.2 积极进行战略变革 |
| 5.1.3 开展战略联盟 |
| 5.2 推进国际化经营 |
| 5.2.1 充分利用资本运作 |
| 5.2.2 与国际接轨 |
| 5.2.3 增加海外份额油 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 作者简介、发表文章及研究成果目录 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（8）石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 政策模拟简述 |
| 1.3 研究方法和研究思路 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 2 研究背景与基础 |
| 2.1 国际石油价格波动影响因素分析 |
| 2.2 美国对伊朗石油制裁过程梳理 |
| 2.3 CGE模型的发展与应用 |
| 2.3.1 CGE模型的发展 |
| 2.3.2 CGE模型的应用 |
| 3 模型构建和模型校验 |
| 3.1 数据和模型 |
| 3.1.1 区域与部门的划分 |
| 3.1.2 数据来源 |
| 3.1.3 模型构建 |
| 3.2 情景设定 |
| 3.2.1 基准情景设定 |
| 3.2.2 政策情景设定 |
| 3.3 模型校验 |
| 4 基准情景模拟与结果分析 |
| 4.1 GDP及其增长率分析 |
| 4.2 七个主要区域模拟结果分析 |
| 4.2.1 美国 |
| 4.2.2 欧盟 |
| 4.2.3 中国 |
| 4.2.4 伊朗 |
| 4.2.5 俄罗斯 |
| 4.2.6 日本 |
| 4.2.7 印度 |
| 4.3 石油消费和进口对比分析 |
| 4.4 基准情景下全球经济增长形势的地理分布 |
| 5 美制裁政策情景模拟与结果分析 |
| 5.1 美国 |
| 5.2 欧盟 |
| 5.3 中国 |
| 5.4 伊朗 |
| 5.5 俄罗斯 |
| 5.6 日本 |
| 5.7 印度 |
| 5.8 世界经济地理格局变化分析 |
| 6 总结和讨论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 基准情景研究结论 |
| 6.1.2 美制裁政策情景研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 讨论 |
| 6.3.1 创新 |
| 6.3.2 不足 |
| 参考文献 |
| 附录 A 11个区域的空间分布 |
| 附录 B 模型部分程序图 |
| 附录 C 基准情景和美制裁政策情景GDP增长率 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
（9）多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 研究框架与技术路线 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 国内外文献回顾 |
| 2.1 国际原油价格与宏观经济的关联性 |
| 2.1.1 国外文献 |
| 2.1.2 国内文献 |
| 2.2 国际原油价格与股票市场的关联性 |
| 2.2.1 国外文献 |
| 2.2.2 国内文献 |
| 2.2.3 多元框架下国际原油价格与股市关联性研究 |
| 2.3 综述小结 |
| 第3章 国际原油价格的形成与其冲击效应的相关理论 |
| 3.1 国际原油价格形成 |
| 3.1.1 国际原油市场 |
| 3.1.2 国际原油价格及其定价体系 |
| 3.1.3 我国成品油定价体系 |
| 3.2 国际油价波动的冲击效应 |
| 3.2.1 国际原油价格波动对于实体经济的冲击 |
| 3.2.2 国际原油价格波动对于对外贸易规模的冲击 |
| 3.2.3 国际原油价格波动对于汇率水平的冲击 |
| 3.2.4 国际原油价格与我国股票市场的关系 |
| 第4章 模型介绍 |
| 4.1 向量自回归模型 |
| 4.2 协整理论 |
| 4.2.1 线性协整检测模型 |
| 4.2.2 基于结构突变的非线性阈值协整检测模型 |
| 4.3 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 第5章 实证研究 |
| 5.1 数据选取及处理 |
| 5.1.1 数据选取 |
| 5.1.2 数据处理及来源 |
| 5.1.3 符号定义 |
| 5.2 实证分析 |
| 5.2.1 序列平稳性检测 |
| 5.2.2 线性协整检测 |
| 5.2.3 非线性阈值协整检测 |
| 5.2.4 稳健性检验 |
| 5.2.5 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 |
（10）基于混频数据模型的国际能源市场油价波动对中国宏观经济影响效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 符号对照表 |
| 缩略语对照表 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 石油安全在中国能源安全中的核心地位 |
| 1.1.2 国际油价在中国石油安全中的重要性 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究目标 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 国内外研究动态分析 |
| 1.4.2 研究方法文献综述 |
| 1.5 本文可能的创新点 |
| 第二章 国际油价波动对宏观经济影响的理论分析 |
| 2.1 国际油价波动影响因素分析 |
| 2.2 国际油价波动对经济影响的理论分析 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 混频数据回归模型简介 |
| 3.1 混频数据回归模型基本形式 |
| 3.2 混频数据回归模型的几种常见扩展 |
| 3.3 权重函数的几种常见类型 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 国际油价波动对中国宏观经济影响的实证分析 |
| 4.1 数据说明与指标选取 |
| 4.2 国际油价波动对中国宏观经济影响的实证分析 |
| 4.3 国际油价波动对中国宏观经济非对称影响的实证分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 国际油价波动对中国工业产业影响的实证分析 |
| 5.1 产业指标的选取与数据说明 |
| 5.2 国际油价波动对中国工业产业影响的实证分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 结论与政策启示 |
| 6.1 全文结论 |
| 6.2 政策启示 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
| 1. 基本情况 |
| 2. 教育背景 |
| 3.攻读硕士学位期间的研究成果 |
| 3.1 发表学术论文 |
| 3.2 参与科研项目及获奖 |
四、“石油冲击”对我国经济带来什么影响?（论文参考文献）
- [1]国际石油价格波动对我国物价水平的影响研究[D]. 安雪柔. 安徽财经大学, 2021(10)
- [2]国际油价波动对中国实体经济的影响研究[D]. 杨玉婷. 江西财经大学, 2020(12)
- [3]我国汽车产业电动化转型的能源环境效应研究 ——基于CGE模型的测度与分析[D]. 杨姗姗. 天津财经大学, 2020(07)
- [4]国际油价变动对中国行业股票市场的影响研究[D]. 李文奇. 浙江工商大学, 2020(05)
- [5]主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究[D]. 王珏帅. 东北财经大学, 2019(06)
- [6]国际油价时变跳跃对中国工业部门的冲击效应研究[D]. 叶淑萍. 厦门大学, 2019(12)
- [7]结构性冲击对我国石化企业绩效影响的研究 ——国际油价波动的中介效应[D]. 高圆. 东北石油大学, 2019(01)
- [8]石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析[D]. 耿文均. 河南大学, 2019(01)
- [9]多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究[D]. 秦松昆. 西南交通大学, 2019(04)
- [10]基于混频数据模型的国际能源市场油价波动对中国宏观经济影响效应研究[D]. 曹蒲菊. 西安电子科技大学, 2019(02)